Όταν ο Τζέι Αρ Χόλντεν ανακοινώθηκε από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας το καλοκαίρι του 2002 κανένας δεν περίμενε πώς ο συγκεκριμένος Αμερικανός θα άλλαζε την ιστορία του συλλόγου με το μέγεθος μάλιστα των Ρώσων.

Ο Χόλντεν ήταν ένας από τους παίκτες "κλειδιά" των Ρώσων, καθώς τους οδήγησε σε οκτώ διαδοχικά φάιναλ-φορ, όσα και τα χρόνια του στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Παράλληλα, αγωνίστηκε σε 179 παιχνίδια στην Euroleague, στα 156 ξεκίνησε και είχε 5,541 λεπτά συμμετοχής, δηλαδή 31 ανά παιχνίδια. Επίσης, είναι ο δεύτερος σε εύστοχα σουτ τριών πόντων με 319, τρίτος στις ασίστ 518, τέταρτος στα κλεψίματα (214) και πέμπτος σε πόντους με 1,980 στο διάστημα των οκτών ετών.

Κατέκτησε στα οκτώ διαδοχικά φάιναλ-φορ δύο τρόπαια Euroleague το 2006 και το 2008, ενώ έπαιξε και σε δύο τελικούς (2007 και 2009).