Ο Χεσέ υπέγραψε στην Παρί Σεν Ζερμέν τον Αύγουστο του 2016, αποχωρώντας από τη Ρεάλ. Έμεινε στην ομάδα του Παρισιού μία τετραετία, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020, και σ' αυτό το διάστημα αγωνίστηκε με τη φανέλα των Παριζιάνων σε μόλις 18 παιχνίδια, καθώς μεσολάβησαν αλλεπάλληλοι δανεισμοί.

Μιλώντας στον YouTuber "Mowlihawk" ο 31χρονος Ισπανός έκανε μία αναδρομή στο παρελθόν και στη θητεία του στην Παρί, κάνοντας αναφορά στην ανύπαρκτη σχέση του με τον Νασέρ Αλ Κελαϊφί, δηλώνοντας ότι ένιωσε πως τον κορόιδεψαν.

"Με πλήρωσαν κάτι λιγότερο από πέντε εκατομμύρια ευρώ μεικτά. Την πρώτη φορά που είδα ένα εκατομμύριο στον λογαριασμό είπα: "Ουάου, αυτό είναι για να βάζω γκολ;".

Έκανα το ντεμπούτο μου δίνοντας την ασίστ για το νικητήριο γκολ στο πρώτο παιχνίδι, αλλά μετά έμεινα εκτός για δύο μήνες με σκωληκοειδίτιδα και τον χειμώνα μού είπαν ότι έπρεπε να φύγω.

Είπα στον Έμερι (τότε προπονητής της Παρί) ότι ένιωθα πως με εξαπάτησαν. Ο πρόεδρος Νασέρ Αλ Κελαϊφί δεν ήθελε να με δει ούτε ζωγραφιστό.

Δεν ξέρω αν του άρεσε η γυναίκα μου περισσότερο από μένα. Δεν μου έδωσαν καμία εξήγηση. Μου φέρθηκαν πολύ άσχημα. Ένιωθα ότι είχα να κάνω με έναν άντρα που είναι δισεκατομμυριούχος και χρησιμοποιεί παίκτες σαν να ήταν καπάκια", είπε χαρακτηριστικά ο Ισπανός.

Αναφορά έκανε και στον Κιλιάν Εμπαπέ, αποκαλύπτοντας ότι ο Γάλλος σταρ τον είχε ρωτήσει για τη Ρεάλ: "Μπορούσες να δεις από νωρίς ότι ο Εμπαπέ θα γινόταν αστέρι.

Είχα μερικές συζητήσεις πριν φύγω μαζί του. Με ρώτησε πώς ήταν η Ρεάλ ως σύλλογος και εγώ του είπα ότι ήταν ο καλύτερος στον κόσμο και ότι αν ήθελε να κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα θα έπρεπε να πάει στη Μαδρίτη".