Ο Ρούι Κόστα, αν και παραδέχθηκε πως είναι καλά στην Μπενφίκα, δεν απέκλεισε να αναλάβει το πόστο του τεχνικού διευθυντή είτε στη Μίλαν είτε στη Φιορεντίνα, ιταλικές ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε σαν ποδοσφαιριστής.

"Αποδέχθηκα την πρόσκληση του προέδρου της Μπενφίκα, αφότου κρέμασα τα παπούτσια μου. Ποτέ δεν είχα σκεφτεί τη διοίκηση, σαν ενδεχόμενο της καριέρας μου. Το μέλλον μου; Είμαι καλά και ευχαριστημένος στη Μπενφίκα, αλλά πάντα μπορεί να υπάρξει μία αλλαγή. Ίσως, να επιστρέψω στην Ιταλία, σε μία ομάδα από αυτές στις οποίες αγωνίστηκα.", υποστήριξε στο Sky Italia, o Πορτογάλος που αγωνίστηκε από το 1994 έως το 2001 στη Φιορεντίνα κι από το 2001 μέχρι το 2006, στη Μίλαν.