Ο μεγάλος Πορτογάλος άσος, ανήκει φέτος στο δυναμικό της Μπενφίκα, όμως ήταν ένας από τους παίκτες της Μίλαν που έζησαν πριν από δύο χρόνια τον εφιάλτη της Κωνσταντινούπολης, γεγονός που έχει μείνει βαθιά χαραγμένο στη μνήμη του.
" Όποιος, όπως εγώ, είχε την τύχη βρίσκεται στην οικογένεια της Μίλαν δεν ξεχνάει και δεν σταματά ποτά να αισθάνεται ένα κομμάτι της", τόνισε ο Κόστα στο επίσημο σάιτ της Μπενφίκα και συνέχισε:

"Κατάλαβα ότι όταν επέστρεψα στη Μπενφίκα ήταν μία καθαρά συναισθηματική επιλογή που με γύρισε πίσω στις ρίζες μου, και ήταν ένα όνειρο που είχα από τότε που ήμουν παιδί και άφησα για πρώτη φορά τη Λισσαβώνα

Η Μίλαν κυλάει στις φλέβες σου και δεν φεύγει ποτέ, οπότε θέλω να πω σε όλους στην ομάδα ότι η καρδιά μου θα είναι μαζί σας στην Αθήνα.

Είμαι υπερήφανος για αυτά που καταφέρατε να πετύχετε κατά τη διάρκεια μίας εκπληκτικά δύσκολης σεζόν και ξέρω ότι θα την ολοκληρώσετε με την κλάση και το θάρρος που μόνο η Μίλαν μπορεί να εκφράσει σε τέτοιες ξεχωριστές στιγμές. Οπότε, νικήστε τη Λίβερπουλ και αυτό θα είναι μία μικρή εκδίκηση και για εμένα. Καλή τύχη!"